Pairs Trading / Stat Arb
เทรด 'ส่วนต่าง' ของสองสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน — เมื่อสเปรดถ่างผิดปกติ เดิมพันว่ามันจะหุบกลับ
Origin
โต๊ะ quant ของ Morgan Stanley ทศวรรษ 1980
Style
Swing (Market Neutral)
Timeframes
H1 - D1
Best Markets
Forex, โลหะ (ทอง-เงิน), หุ้น, ดัชนี
Tools for this system
Indicator
Coming soon
Signals
—
Auto EA
Coming soon · Members only
Signals and EAs are for logged-in members — join free to get first access at launch.
Log in / Join freeแนวคิด
สินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันสูง (เช่น EUR/USD กับ GBP/USD, ทองกับเงิน) มักวิ่งด้วยกัน เมื่อทั้งคู่ "ถ่างออกจากกัน" เกินสถิติปกติ ระบบเข้า Long ตัวที่ถูกไป + Short ตัวที่แพงไปพร้อมกัน — กำไรมาจากการหุบกลับของสเปรด ไม่สนใจว่าตลาดโดยรวมขึ้นหรือลง (market neutral)
กฎการเทรดเบื้องต้น
- เลือกคู่ที่สัมพันธ์เชิงโครงสร้างจริง ไม่ใช่บังเอิญ (ใช้เครื่องมือ Correlation ของเราได้)
- วัดสเปรดเป็น z-score: เข้าเมื่อ |z| > 2 ปิดเมื่อกลับสู่ 0
- ขนาดสองขาต้องถ่วงให้ exposure เท่ากัน (volatility-adjusted)
- มี SL เมื่อ z ถ่างต่อถึง 3-3.5 — "ความสัมพันธ์พังถาวร" เกิดได้จริง
จุดแข็งและข้อจำกัด
จุดแข็ง: เป็นกลางต่อทิศตลาด — วิกฤตขึ้นลงแรงก็ยังทำงาน · หลักสถิติวัดได้ backtest ได้จริงจัง
ข้อจำกัด: ต้องใช้เครื่องมือคำนวณ (spread, z-score) เกินกราฟปกติ · กำไรต่อรอบบาง ต้องอาศัยความถี่/ขนาด · เหตุการณ์เชิงโครงสร้าง (เช่นนโยบายแยกทาง) ทำสเปรดถ่างถาวร
เหมาะกับใคร
สายคณิต/โปรแกรมเมอร์ที่อยากเทรดแบบกองทุน quant ย่อส่วน
Educational content only — not investment advice. Every system carries risk; test on a demo account until fully understood before trading real money.
Related systems
Grid Trading
วางออเดอร์เป็นตาข่ายทุกระยะเท่ากัน — เก็บกำไรจากการแกว่งโดยไม่ต้องทายทิศ
★ 3.7
Martingale / Anti-Martingale
เพิ่มล็อตเมื่อเสียเพื่อให้ไม้ชนะไม้เดียวล้างขาดทุนทั้งหมด — ดาบสองคมที่ต้องเข้าใจก่อนแตะ
★ 2.8
DCA / Averaging
ทยอยเข้าเป็นชุดเพื่อเฉลี่ยราคา — ใช้ถูกคือการสร้างโพซิชัน ใช้ผิดคือการถัวหนี้
★ 3.5
.webp&w=384&q=75)
