Commitment of Traders (COT)

การใช้ข้อมูล COT ในการเทรด Forex

รายงาน Commitment of Traders (COT) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีค่าที่สุดสำหรับทำความเข้าใจ Sentiment และการวางตำแหน่งของตลาด เผยแพร่ทุกวันศุกร์โดย CFTC เปิดเผยว่าเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ มีตำแหน่งอย่างไรในตลาด Futures ของสหรัฐฯ รวมถึง Currency Futures ที่ติดตามตลาด Forex Spot อย่างใกล้ชิด เทรดเดอร์ Commercial (Hedgers) มักรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และสถาบันการเงินที่ Hedge ความเสี่ยงสกุลเงินจากธุรกิจระหว่างประเทศ พวกเขามักสะสมตำแหน่งสวนเทรนด์และสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวเมื่อถึงระดับสุดขั้ว เทรดเดอร์ Non-Commercial (นักเก็งกำไรรายใหญ่) รวมถึง Hedge Funds, CTAs และนักเก็งกำไรสถาบันอื่นๆ ที่มักตามเทรนด์ การวางตำแหน่งของพวกเขามักถึงจุดสุดขั้วก่อนตลาดกลับตัว เทรดเดอร์ Non-Reportable (รายย่อย) มักเป็นนักเก็งกำไรรายเล็กที่การวางตำแหน่งรวมมักใช้เป็นตัวบ่งชี้ Contrarian ตัวชี้วัดสำคัญที่ควรดู ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง Net Position (สถาบันกำลังเพิ่มหรือลด?) ค่าที่ถึงจุดสุดขั้ว (Net Position สูง/ต่ำในประวัติศาสตร์) และความแตกต่างระหว่างราคาและการวางตำแหน่ง การวิเคราะห์ COT ทำงานได้ดีที่สุดเป็นเครื่องมือ Sentiment ระยะยาวร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน