Turtle Trading

แนวคิด

ปี 1983 Richard Dennis เดิมพันว่าคนธรรมดาก็เทรดเก่งได้ถ้ามีกฎที่ดี เขารับสมัครคนทั่วไป ("เต่า") สอนระบบเดียวกัน แล้วกลุ่มนี้ทำกำไรรวมกันหลักร้อยล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่ปี ระบบคือ Trend Following แบบเบรกเอาต์ล้วนๆ: ซื้อเมื่อราคาทำ High ใหม่ในรอบ N วัน ขายเมื่อทำ Low ใหม่ โดยยอมรับว่าจะแพ้บ่อย (winrate ~40%) แต่ไม้ชนะใหญ่กว่าไม้แพ้หลายเท่า

กฎการเทรดเบื้องต้น

• เข้า: System 1 เบรก High/Low 20 วัน, System 2 เบรก 55 วัน
• ขนาดไม้: คำนวณจาก ATR(20) — เสี่ยงเท่ากันทุกตลาด (volatility-based sizing)
• เพิ่มไม้: ทุกๆ 0.5 ATR ที่ราคาวิ่งตามทาง สูงสุด 4 units
• ออก: System 1 ออกเมื่อย้อน 10 วัน, System 2 ย้อน 20 วัน / SL 2 ATR

จุดแข็งและข้อจำกัด

จุดแข็ง: กฎครบ 100% ไม่ต้องตีความ — backtest และทำเป็น EA ได้ทันที · การคุมความเสี่ยงด้วย ATR ล้ำยุคมาก · พิสูจน์ด้วยเงินจริงในประวัติศาสตร์

ข้อจำกัด: ช่วงตลาดไซด์เวย์จะโดนเบรกหลอกต่อเนื่อง (drawdown ยาว) · ต้องมีวินัยเหล็กถือไม้ชนะให้สุดทาง · winrate ต่ำ ทำใจยากสำหรับมือใหม่

เหมาะกับใคร

คนที่อยากได้ระบบเชิงกลสมบูรณ์แบบเป็นต้นแบบ ทั้งเทรดมือและเขียน EA — เป็นระบบที่เราแนะนำให้ศึกษากฎฉบับเต็มมากที่สุด